PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FSKLX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 0.25% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий FSKLX и PTSIX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.25

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.77

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

11.73

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между FSKLX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и PTSIX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и PTSIX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-72.38%

+45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.66%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-72.38%

+47.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-72.38%

+45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-42.10%

+36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-25.01%

+19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и PTSIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.66%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.03%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.17%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

30.91%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

25.08%

-13.18%