Сравнение FSKLX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKLX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKLX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.80% соответственно.
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKLX и KGIIX
FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FSKLX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FSKLX
KGIIX
Сравнение FSKLX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKLX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.56 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.34 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.30 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 19.59 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.56 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FSKLX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKLX и KGIIX
Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSKLX и KGIIX
Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, примерно равная максимальной просадке KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.26% | -27.81% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.76% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -27.81% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.26% | -27.81% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.78% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.15% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKLX и KGIIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKLX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.35% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 10.93% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.41% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 13.21% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.75% | -0.85% |