PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FIGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FIGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FIGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FIGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FIGCX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям FIGCX по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.68% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с SWRLXFIGCX с VIGIFIGCX с FBGRXFIGCX с SIMYXFIGCX с FXAIX

Сравнение комиссий FSKLX и FIGCX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FIGCX в 2.05%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FIGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FIGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFIGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.62

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.00

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.81

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

3.15

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FIGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FIGCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FIGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFIGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FIGCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FIGCX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FIGCX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FIGCX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FIGCX в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FIGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFIGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-56.53%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-14.03%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-35.58%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-35.58%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.71%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.37%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.61%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FIGCX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFIGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

9.11%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

13.23%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

19.34%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.64%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.57%

-5.67%