PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий FSKGX и WWNPX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.15

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.46

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.20

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

0.32

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSKGX и WWNPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и WWNPX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и WWNPX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-67.87%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-32.61%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-41.13%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-15.90%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-13.85%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

20.16%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и WWNPX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеют волатильность 8.96% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.22%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

24.58%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

36.48%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

32.56%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

28.17%

-5.35%