Сравнение FSKGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и TGFRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	-3.00%	7.82%	20.04%	21.58%	-26.20%	21.62%	29.50%	36.90%	-6.89%	10.43%
TGFRX Tanaka Growth Fund	2.11%	39.56%	17.98%	50.24%	-22.62%	26.54%	50.87%	18.78%	-25.18%	2.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.

FSKGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 12.02%

3 года*: 12.09%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: —

TGFRX

1 день: 5.92%

1 месяц: -7.38%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 38.93%

3 года*: 31.29%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: 13.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Название символа

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с FSKGX:

FSKGX с IIPR FSKGX с FNSBX FSKGX с FBGRX FSKGX с VOO FSKGX с FCNKX FSKGX с PMAQX FSKGX с DGRO

Часто сравнивают с TGFRX:

TGFRX с SPY TGFRX с AAPL TGFRX с VOO TGFRX с FBGRX TGFRX с AMCGX TGFRX с VTIAX TGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий FSKGX и TGFRX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX

Tanaka Growth Fund

FSKGX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSKGX	TGFRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	1.06	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.59	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.20	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	2.93	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	7.48	-5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSKGX	TGFRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	1.06	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.01	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.02	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.02	+0.46

Корреляция

Корреляция между FSKGX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и TGFRX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.27%	26.04%	2.53%	0.50%	0.85%	0.30%
TGFRX Tanaka Growth Fund	12.75%	13.02%	6.89%	0.00%	0.11%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и TGFRX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSKGX	TGFRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.51%	-95.35%	+58.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.39%	-16.01%	-0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.51%	-95.35%	+58.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-95.35%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.76%	-92.38%	+79.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.05%	-31.67%	+22.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.34%	7.24%	-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и TGFRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) составляет 8.96%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSKGX	TGFRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.96%	12.37%	-3.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.53%	24.40%	-7.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.48%	35.36%	-9.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.89%	793.45%	-770.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.82%	561.16%	-538.34%

Сравнение FSKGX с TGFRX

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и TGFRX

Сравнение доходности по годам FSKGX и TGFRX

Доходность по периодам

FSKGX

TGFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSKGX и TGFRX

Доходность на риск

FSKGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

FSKGX

TGFRX

Сравнение FSKGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSKGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и TGFRX

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и TGFRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и TGFRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)