PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKGX с TGFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSKGX (Fidelity Growth Strategies K6 Fund) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FSKGX returned 8.60%/yr vs 15.42%/yr for TGFRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSKGX charges 0.45%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 15.90%.

FSKGX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.50%
6 месяцев
5.02%
1 год
10.41%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

TGFRX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.58%
С начала года
15.90%
6 месяцев
8.30%
1 год
56.86%
3 года*
34.48%
5 лет*
15.42%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		11.50%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		15.90%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%2.83%

Correlation

The correlation between FSKGX and TGFRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.75

The correlation between FSKGX and TGFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с PMAQXFSKGX с FCNKXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AMCGXTGFRX с AAPLTGFRX с TAAGXTGFRX с FBGRXTGFRX с SSMHXTGFRX с VOO

Доходность на риск

FSKGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXTGFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.96

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.58

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.59

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

9.19

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и TGFRX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и TGFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-74.43%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-16.01%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-61.68%

+32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-61.68%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-28.72%

+28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-29.60%

+20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и TGFRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) составляет 6.07%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.14%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

22.55%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

29.39%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

62.01%

-39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

47.36%

-24.56%

Сравнение комиссий FSKGX и TGFRX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и TGFRX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		11.23%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSKGX and TGFRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGFRX has higher volatility (9.14%) compared to FSKGX (6.07%). In terms of maximum drawdown, FSKGX dropped -36.51% vs TGFRX's -74.43%.

TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKGX и TGFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор