PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий FSKGX и TAAGX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.01

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.66

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

4.06

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

17.43

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.01

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Корреляция

Корреляция между FSKGX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и TAAGX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и TAAGX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-62.13%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.13%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-34.47%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.56%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-18.82%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.83%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и TAAGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) составляет 8.96%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.62%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.80%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

24.69%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

22.94%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.02%

+0.80%