Сравнение FSKGX с FMDGX

С начала года, FSKGX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -5.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSKGX и FMDGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и FMDGX.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.