PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKAX с FNCMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, FSKAX returned 14.91%/yr vs 19.10%/yr for FNCMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции FSKAX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 14.91% против 19.10% соответственно.

FSKAX

1 день
1.89%
1 месяц
-0.76%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.91%

FNCMX

1 день
2.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.57%
1 год
33.78%
3 года*
25.17%
5 лет*
13.84%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKAX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		9.19%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		11.32%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between FSKAX and FNCMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between FSKAX and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

FSKAX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKAXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.90

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.51

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.50

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

9.59

+2.81

FSKAX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FNCMX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKAXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-55.08%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.01%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-24.20%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-35.64%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-35.64%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.71%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.86%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.39%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKAXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.59%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.35%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

17.08%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.58%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

22.10%

-3.61%

Сравнение комиссий FSKAX и FNCMX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FNCMX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FNCMX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.46%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.96%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSKAX and FNCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNCMX has higher volatility (6.59%) compared to FSKAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs FNCMX's -55.08%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKAX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор