Сравнение FSJPX с MGSEX
FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) are both mutual funds - FSJPX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.79%/yr vs 5.51%/yr for MGSEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSJPX charges 0.11%/yr vs 1.18%/yr for MGSEX.
Доходность
Сравнение доходности FSJPX и MGSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSJPX показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 31.72%.
FSJPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
MGSEX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.81%
- 6 месяцев
- 20.76%
- С начала года
- 31.72%
- 1 год
- 56.76%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам FSJPX и MGSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 16.67% | 26.39% | 7.19% | 20.25% | -17.02% | 1.16% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 31.72% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | -5.33% |
Correlation
The correlation between FSJPX and MGSEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FSJPX and MGSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSJPX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск
FSJPX
MGSEX
Сравнение FSJPX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSJPX | MGSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.60 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.95 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSJPX и MGSEX
Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и MGSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSJPX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -62.06% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -16.12% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.30% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -42.34% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -15.19% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -13.86% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.27% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSJPX и MGSEX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 7.92%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSJPX | MGSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 14.96% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 27.47% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 30.45% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.53% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 26.54% | -7.92% |
Сравнение комиссий FSJPX и MGSEX
FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSJPX и MGSEX
Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MGSEX в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 4.50% | 5.25% | 2.26% | 4.10% | 2.28% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.11% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSJPX and MGSEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGSEX has higher volatility (14.96%) compared to FSJPX (7.92%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs MGSEX's -62.06%.
MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSJPX и MGSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор