PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с HJPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJPX с HJPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).

FSJPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и HJPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJPX и HJPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.82%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HJPSX с доходностью 3.90%.

FSJPX

1 день
3.42%
1 месяц
-7.26%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Hennessy Japan Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с EWJFSJPX с CNJFXFSJPX с FPJAXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с IXUS
Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX

Сравнение комиссий FSJPX и HJPSX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Доходность на риск

FSJPX vs. HJPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c HJPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJPXHJPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.69

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.00

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.34

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJPX vs. HJPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPSX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и HJPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJPXHJPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSJPX и HJPSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и HJPSX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		5.01%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и HJPSX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и HJPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJPXHJPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-47.91%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.77%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-12.12%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-10.10%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.03%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и HJPSX

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJPXHJPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.83%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

13.58%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.23%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

17.12%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.66%

+0.61%