PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJ.L с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSJ.L с HWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSJ.L (James Fisher and Sons plc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FSJ.L in Marine Shipping, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FSJ.L returned -8.84%/yr vs 32.80%/yr for HWM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSJ.L и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в James Fisher and Sons plc (FSJ.L) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSJ.L торгуется в GBp, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSJ.L показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции FSJ.L уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: -8.84% против 32.80% соответственно.

FSJ.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
30.67%
6 месяцев
25.00%
1 год
44.54%
3 года*
9.04%
5 лет*
-12.46%
10 лет*
-8.84%

HWM

1 день
1.67%
1 месяц
0.14%
С начала года
24.23%
6 месяцев
31.95%
1 год
46.78%
3 года*
73.51%
5 лет*
50.45%
10 лет*
32.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSJ.L и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSJ.L
James Fisher and Sons plc		30.67%19.05%2.27%-21.13%5.68%-60.98%-52.90%18.72%12.87%2.03%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		24.23%74.56%106.25%30.95%38.93%12.73%17.47%76.56%-33.72%35.57%

Correlation

The correlation between FSJ.L and HWM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSJ.L:

£248.10M

HWM:

$101.52B

EPS

FSJ.L:

£0.83

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

FSJ.L:

5.91

HWM:

58.46

Коэффициент PEG

FSJ.L:

1.15

HWM:

0.99

Коэффициент P/S

FSJ.L:

0.30

HWM:

11.82

Коэффициент P/B

FSJ.L:

1.33

HWM:

18.38

Общая выручка (12 мес.)

FSJ.L:

£832.10M

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSJ.L:

£261.40M

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

FSJ.L:

£158.60M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Fisher and Sons plc

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

FSJ.L vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJ.L
Ранг доходности на риск FSJ.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJ.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJ.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJ.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJ.L c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Fisher and Sons plc (FSJ.L) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJ.LHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.55

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.23

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.25

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

7.80

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJ.L vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJ.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJ.L и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJ.LHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.62

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.84

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FSJ.L и HWM

Максимальная просадка FSJ.L за все время составила -88.88%, что больше максимальной просадки HWM в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJ.L и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSJ.LHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.88%

-83.14%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-14.48%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.24%

-21.31%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.93%

-21.31%

-54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.88%

-60.59%

-28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-7.08%

-70.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-45.74%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

6.02%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJ.L и HWM

Текущая волатильность для James Fisher and Sons plc (FSJ.L) составляет 9.26%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что FSJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSJ.LHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.90%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

23.34%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.95%

30.42%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

31.26%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.15%

38.99%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJ.L и HWM

FSJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJ.L
James Fisher and Sons plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%1.61%1.71%1.73%1.57%1.94%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSJ.L и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели James Fisher and Sons plc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
202.50M
2.31B
(FSJ.L) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FSJ.L значения в GBp, HWM значения в USD

Сравнение рентабельности FSJ.L и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности James Fisher and Sons plc и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%202120222023202420252026
33.4%
36.9%
Активы портфеля
FSJ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Fisher and Sons plc сообщила о валовой прибыли в 67.70M при выручке в 202.50M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FSJ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Fisher and Sons plc сообщила об операционной прибыли в 11.20M при выручке в 202.50M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

FSJ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., James Fisher and Sons plc сообщила о чистой прибыли в -2.00M при выручке в 202.50M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

FSJ.L and HWM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSJ.L и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор