PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHOX с RSPU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Over the past 10 years, FSHOX returned 15.05%/yr vs 9.57%/yr for RSPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSHOX показывает доходность 7.27%, а RSPU немного ниже – 6.94%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.57% соответственно.

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%

RSPU

1 день
1.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.66%
1 год
15.11%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.86%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHOX и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		6.94%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between FSHOX and RSPU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI

Доходность на риск

FSHOX vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSHOXRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.01

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.42

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.67

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

3.77

-1.65

FSHOX vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и RSPU

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHOXRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-48.08%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-8.46%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-16.27%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-21.86%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-36.85%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.28%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-7.85%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.75%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и RSPU

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHOXRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.41%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

11.11%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

14.10%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.95%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.10%

+3.44%

Сравнение комиссий FSHOX и RSPU

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и RSPU

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности RSPU в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

FSHOX and RSPU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (7.41%) compared to RSPU (5.41%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs RSPU's -48.08%.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHOX и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор