PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHOX с PKB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Over the past 10 years, FSHOX returned 15.05%/yr vs 15.78%/yr for PKB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 14.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHOX имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции PKB немного впереди с 15.78%.

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHOX и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between FSHOX and PKB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.89

The correlation between FSHOX and PKB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

FSHOX vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSHOXPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.47

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.16

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.27

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

7.21

-5.08

FSHOX vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и PKB

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHOXPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-65.21%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-15.41%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-29.75%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-34.85%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-52.29%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-4.31%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-15.75%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.86%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и PKB

Текущая волатильность для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) составляет 7.41%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHOXPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.73%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

18.69%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

23.78%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

25.78%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

27.29%

-4.75%

Сравнение комиссий FSHOX и PKB

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и PKB

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FSHOX and PKB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.73%) compared to FSHOX (7.41%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs PKB's -65.21%.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHOX и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор