PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHOX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHOX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		-0.37%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции FSHOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 14.12% против 18.24% соответственно.

FSHOX

1 день
2.93%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-4.78%
1 год
11.08%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.12%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FSELXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий FSHOX и JLGMX

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

FSHOX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.64

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.81

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

2.47

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSHOX и JLGMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и JLGMX

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		3.92%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и JLGMX

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHOXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-31.82%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-16.73%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-31.13%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-31.82%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-13.83%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-5.82%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

5.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и JLGMX

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHOXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.54%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

21.14%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.25%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.54%

+0.77%