PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHOX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHOX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		-0.37%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-12.52%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FSHOX

1 день
2.93%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-4.78%
1 год
11.08%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.12%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FSELXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSPCXFSHOX с FSLBXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FSHOX и FZILX

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FSHOX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.74

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.32

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.44

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

9.45

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.74

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSHOX и FZILX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и FZILX

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		3.92%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и FZILX

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHOXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-34.37%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-11.24%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-29.87%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-8.57%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-6.80%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.90%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и FZILX

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.70% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHOXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.25%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

16.44%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

15.33%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

17.30%

+5.01%