Сравнение FSLBX с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Financials ETF (VFH).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 13.45% против 12.30% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и VFH
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
FSLBX vs. VFH — Ранг доходности на риск
FSLBX
VFH
Сравнение FSLBX c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.14 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.18 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.54 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и VFH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и VFH
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и VFH
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -78.61% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -14.75% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -25.66% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -44.42% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -11.95% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -18.62% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 4.99% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и VFH
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.85% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 11.75% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 19.93% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 19.37% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.55% | +1.12% |