PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLBX с VFH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLBX с VFH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Financials ETF (VFH).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLBX или VFH.

Корреляция

Корреляция между FSLBX и VFH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLBX:

0.80

VFH:

0.98

Коэф-т Сортино

FSLBX:

1.25

VFH:

1.53

Коэф-т Омега

FSLBX:

1.19

VFH:

1.22

Коэф-т Кальмара

FSLBX:

0.85

VFH:

1.28

Коэф-т Мартина

FSLBX:

2.93

VFH:

4.73

Индекс Язвы

FSLBX:

7.53%

VFH:

4.68%

Дневная вол-ть

FSLBX:

26.50%

VFH:

21.24%

Макс. просадка

FSLBX:

-67.49%

VFH:

-78.61%

Текущая просадка

FSLBX:

-11.17%

VFH:

-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.57% соответственно.

FSLBX

С начала года

-4.07%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-5.39%

1 год

21.20%

5 лет

20.49%

10 лет

9.95%

VFH

С начала года

2.01%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

0.48%

1 год

20.44%

5 лет

20.15%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLBX и VFH

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
VFH
Vanguard Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLBX и VFH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLBX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLBX c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и VFH

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VFH в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.73%0.69%1.22%1.71%0.63%1.11%1.21%1.50%1.00%1.23%2.17%1.36%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.82%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и VFH

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и VFH

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...