PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHOX с FSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX).

FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHOX и FSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		-0.37%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции FSCPX по среднегодовой доходности: 14.12% против 11.32% соответственно.

FSHOX

1 день
2.93%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-4.78%
1 год
11.08%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.12%

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FSELXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX
Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с VCDAXFSCPX с FDEGX

Сравнение комиссий FSHOX и FSCPX

И FSHOX, и FSCPX имеют комиссию равную 0.76%.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Доходность на риск

FSHOX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXFSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.61

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.08

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.19

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCPX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSHOX и FSCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и FSCPX

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FSCPX в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		3.92%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и FSCPX

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и FSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHOXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-57.76%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-15.99%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-39.23%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-39.23%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-13.02%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-8.56%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.69%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и FSCPX

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеют волатильность 7.70% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHOXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.97%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

24.89%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

24.72%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.62%

-0.31%