PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHIX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSHIX (Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSHIX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSHIX returned 1.56%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FSHIX charges 0.46%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FSHIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FSHIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.56% против -14.63% соответственно.

FSHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.46%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.49%
10 лет*
1.56%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHIX
Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund		0.74%4.92%2.36%3.84%-4.08%-0.04%1.99%3.49%1.19%2.15%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSHIX and BEARX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.04

The correlation between FSHIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FSHIX:
FSHIX с FHYTXFSHIX с FGSAXFSHIX с SVAIXFSHIX с TFCYXFSHIX с DFCMXFSHIX с NRKFSHIX с DFSMX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FSHIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHIX
Ранг доходности на риск FSHIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-1.68

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-2.39

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.71

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.98

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

-1.83

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-1.68

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.73

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.88

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-0.02

+1.45

Просадки

Сравнение просадок FSHIX и BEARX

Максимальная просадка FSHIX за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-95.75%

+88.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-19.52%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

-44.46%

+41.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-52.48%

+46.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.07%

-80.48%

+73.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-95.75%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-61.05%

+60.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

10.42%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) составляет 0.46%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.83%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

8.78%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

11.35%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

16.97%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

16.67%

-14.41%

Сравнение комиссий FSHIX и BEARX

FSHIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHIX и BEARX

Дивидендная доходность FSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHIX
Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund		2.19%3.57%2.33%2.02%1.01%0.74%1.37%1.96%1.78%1.44%1.34%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FSHIX and BEARX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.83%) compared to FSHIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, FSHIX dropped -7.07% vs BEARX's -95.75%.

FSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор