Сравнение FSHIX с BEARX
FSHIX (Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FSHIX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FSHIX returned 1.54%/yr vs -14.51%/yr for BEARX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FSHIX charges 0.46%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FSHIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции FSHIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.54% против -14.51% соответственно.
FSHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.54%
BEARX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -7.39%
- С начала года
- -7.39%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -15.03%
- 5 лет*
- -11.61%
- 10 лет*
- -14.51%
Сравнение доходности по годам FSHIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHIX Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund | 0.99% | 4.92% | 2.36% | 3.84% | -4.08% | -0.04% | 1.99% | 3.49% | 1.19% | 2.15% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.39% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FSHIX and BEARX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.03 |
The correlation between FSHIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FSHIX
BEARX
Сравнение FSHIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.80 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.88 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | -1.75 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHIX и BEARX
Максимальная просадка FSHIX за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -95.75% | +88.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -16.55% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.79% | -44.46% | +41.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -52.48% | +46.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.07% | -79.85% | +72.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.65% | +95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -61.12% | +60.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 8.26% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHIX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) составляет 0.36%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что FSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.79% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 10.15% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 12.40% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 17.13% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 16.69% | -14.43% |
Сравнение комиссий FSHIX и BEARX
FSHIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHIX и BEARX
Дивидендная доходность FSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BEARX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.25% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSHIX Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund | 2.20% | 3.57% | 2.33% | 2.02% | 1.01% | 0.74% | 1.37% | 1.96% | 1.78% | 1.44% | 1.34% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSHIX and BEARX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (5.79%) compared to FSHIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, FSHIX dropped -7.07% vs BEARX's -95.75%.
FSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор