PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSHIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSHIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции FSHIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.54% против -14.51% соответственно.


FSHIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
0.99%
С начала года
0.99%
1 год
3.05%
3 года*
3.53%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.54%

BEARX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-7.39%
С начала года
-7.39%
1 год
-14.45%
3 года*
-15.03%
5 лет*
-11.61%
10 лет*
-14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHIX и BEARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHIX
Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund
0.99%4.92%2.36%3.84%-4.08%-0.04%1.99%3.49%1.19%2.15%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
-7.39%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FSHIX and BEARX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.03

The correlation between FSHIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Доходность на риск

FSHIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHIX
Ранг доходности на риск FSHIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSHIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.80

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.88

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

-1.75

+9.60

FSHIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHIX и BEARX

Максимальная просадка FSHIX за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHIX и BEARX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSHIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-95.75%

+88.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-16.55%

+13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

-44.46%

+41.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-52.48%

+46.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.07%

-79.85%

+72.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.65%

+95.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-61.12%

+60.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

8.26%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund (FSHIX) составляет 0.36%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что FSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSHIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

5.79%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

10.15%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

12.40%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

17.13%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

16.69%

-14.43%

Сравнение комиссий FSHIX и BEARX

FSHIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHIX и BEARX

Дивидендная доходность FSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BEARX в 7.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
7.25%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHIX
Federated Hermes Short-Intermediate Municipal Fund
2.20%3.57%2.33%2.02%1.01%0.74%1.37%1.96%1.78%1.44%1.34%1.35%

Часто задаваемые вопросы


FSHIX and BEARX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.79%) compared to FSHIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, FSHIX dropped -7.07% vs BEARX's -95.75%.

FSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор