PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и CCLFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий FSHGX и CCLFX

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund

Доходность на риск

FSHGX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

8.00

-5.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

16.02

-12.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

5.88

-4.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

16.71

-13.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

101.37

-88.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

8.00

-5.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

4.53

-3.77

Корреляция

Корреляция между FSHGX и CCLFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и CCLFX

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM2025202420232022202120202019
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и CCLFX

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHGXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-3.91%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-0.38%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.09%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-0.16%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.08%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и CCLFX

Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHGXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.23%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

0.65%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

0.97%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

1.74%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

1.89%

+3.37%