PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHCX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHCX с RYOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FSHCX returned 8.22%/yr vs 8.43%/yr for RYOIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSHCX charges 0.71%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHCX имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции RYOIX немного впереди с 8.43%.

FSHCX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.80%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.67%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
8.22%

RYOIX

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.87%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.44%
1 год
37.64%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHCX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		1.77%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		3.07%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between FSHCX and RYOIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.54

The correlation between FSHCX and RYOIX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHT
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с FIJYXRYOIX с AHSAXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

FSHCX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHCX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHCXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.02

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.93

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

4.63

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

16.65

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHCX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHCXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.02

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и RYOIX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHCXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-74.43%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-8.43%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-23.47%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-33.66%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-33.66%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-4.48%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-27.64%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.34%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и RYOIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 4.66%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHCXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.58%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.84%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

19.35%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

21.22%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

23.23%

-1.76%

Сравнение комиссий FSHCX и RYOIX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и RYOIX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RYOIX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.74%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		12.19%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FSHCX and RYOIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to FSHCX (4.66%). In terms of maximum drawdown, FSHCX dropped -57.81% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHCX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор