PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHCX с FBTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHCX с FBTCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio) and FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSHCX returned 9.25%/yr vs 11.82%/yr for FBTCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSHCX charges 0.71%/yr vs 1.75%/yr for FBTCX.

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FBTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FBTCX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FBTCX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.82% соответственно.

FSHCX

1 день
1.13%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.93%
1 год
16.00%
3 года*
2.05%
5 лет*
1.70%
10 лет*
9.25%

FBTCX

1 день
5.15%
1 месяц
8.09%
С начала года
11.67%
6 месяцев
9.05%
1 год
63.57%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.45%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHCX и FBTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		10.58%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		11.67%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%

Correlation

The correlation between FSHCX and FBTCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FSHCX and FBTCX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHT
Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с BITX

Доходность на риск

FSHCX vs. FBTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHCX c FBTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSHCXFBTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.72

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.62

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

6.97

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

19.09

-16.69

FSHCX vs. FBTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FBTCX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FBTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FBTCX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки FBTCX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FBTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHCXFBTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-64.04%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-9.04%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.52%

-37.26%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-37.26%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-39.37%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-23.04%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.29%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FBTCX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHCXFBTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

9.23%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

18.04%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

23.23%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

23.84%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

24.56%

-3.05%

Сравнение комиссий FSHCX и FBTCX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FBTCX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FBTCX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FBTCX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.51%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.68%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%

Часто задаваемые вопросы

FSHCX and FBTCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTCX has higher volatility (9.23%) compared to FSHCX (5.16%). In terms of maximum drawdown, FSHCX dropped -57.81% vs FBTCX's -64.04%.

FBTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHCX и FBTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор