PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с QSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGS с QSML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML).

FSGS и QSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и QSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGS и QSML

2026 (YTD)20252024
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%8.11%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-3.09%5.49%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у QSML с доходностью -3.09%.

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

QSML

1 день
2.75%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.81%
1 год
15.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG
Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR

Сравнение комиссий FSGS и QSML

FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QSML в 0.38%.

FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Доходность на риск

FSGS vs. QSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c QSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSQSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.67

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.14

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.03

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

3.82

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. QSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QSML равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и QSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSQSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSGS и QSML составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и QSML

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGS и QSML

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки QSML в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и QSML.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGSQSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-28.54%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.44%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.26%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.31%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и QSML

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGSQSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.17%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.94%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

22.86%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.27%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.27%

+1.68%