PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSGS с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSGS и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGS и MMSC


2026 (YTD)20252024202320222021
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%3.42%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью -0.98%.


FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Сравнение комиссий FSGS и MMSC

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.


Доходность на риск

FSGS vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSGSMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.16

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.70

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.05

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

7.28

-5.55

FSGS vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSGSMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.16

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.14

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSGS и MMSC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и MMSC

Ни FSGS, ни MMSC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGS и MMSC

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и MMSC.


Загрузка...

Показатели просадок


FSGSMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-40.82%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.17%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-9.96%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-19.44%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и MMSC

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSGSMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.00%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

18.07%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

26.46%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

24.54%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

24.54%

-1.59%