PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с MMSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from First Trust. FSGS is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, FSGS returned 7.06%/yr vs 22.52%/yr for MMSC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 17.91%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%3.42%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between FSGS and MMSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between FSGS and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSGS и MMSC

Секторы
FSGS
MMSC

Промышленность

22.0%
27.4%

Финансовые услуги

19.5%
8.1%

Технологии

18.8%
23.4%

Здравоохранение

16.7%
22.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.4%

Энергетика

4.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

FSGS
22.0%
MMSC
27.4%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
MMSC
8.1%

Технологии

FSGS
18.8%
MMSC
23.4%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
MMSC
22.2%

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
MMSC
7.2%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
MMSC
1.4%

Энергетика

FSGS
4.2%
MMSC
6.7%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
MMSC
0.5%

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
MMSC
2.5%

Недвижимость

FSGS
0.9%
MMSC
0.2%

Коммунальные услуги

FSGS

-

MMSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

FSGS vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.90

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.56

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.00

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

11.46

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.90

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FSGS и MMSC

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-40.82%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.10%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-29.76%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.70%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-18.78%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.69%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и MMSC

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.69%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

17.11%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

22.35%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

24.46%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

24.46%

-1.65%

Сравнение комиссий FSGS и MMSC

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и MMSC

Ни FSGS, ни MMSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and MMSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.69%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 7.06% for FSGS. On fees, FSGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

FSGS and MMSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор