PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FSGS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the SMID Growth Strength Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.19%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.45%

Correlation

The correlation between FSGS and CIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between FSGS and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSGS и CIBR

Секторы
FSGS
CIBR

Промышленность

22.0%
3.5%

Финансовые услуги

19.5%

-

Технологии

18.8%
94.0%

Здравоохранение

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FSGS
22.0%
CIBR
3.5%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
CIBR

-

Технологии

FSGS
18.8%
CIBR
94.0%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
CIBR

-

Энергетика

FSGS
4.2%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
CIBR
2.6%

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
CIBR

-

Недвижимость

FSGS
0.9%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FSGS

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FSGS vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.06

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.56

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.18

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

2.79

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.67

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FSGS и CIBR

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-33.89%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-21.99%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-21.99%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-33.89%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.81%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.66%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

9.25%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и CIBR

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

10.90%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

20.90%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

24.50%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

24.95%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.60%

-0.79%

Сравнение комиссий FSGS и CIBR

И FSGS, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и CIBR

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and CIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 2.19% for FSGS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CIBR is Technology Equities. FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор