PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGS с BKSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).

FSGS и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGS и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%51.06%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.26%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.26%.

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

BKSE

1 день
2.99%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.75%
3 года*
13.57%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с CALFBKSE с ISCBBKSE с SPYBKSE с VIOGBKSE с SCHA

Сравнение комиссий FSGS и BKSE

FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

FSGS vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSBKSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.60

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.62

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

6.68

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между FSGS и BKSE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и BKSE

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.24%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGS и BKSE

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и BKSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGSBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-29.08%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.76%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-29.08%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-6.69%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-9.28%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.57%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и BKSE

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGSBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.51%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.32%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

22.83%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.46%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.47%

+0.48%