Сравнение FSGGX с SWRLX
FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FSGGX returned 9.49%/yr vs 10.76%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSGGX charges 0.06%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.76% соответственно.
FSGGX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.49%
SWRLX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам FSGGX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 15.86% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 22.19% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between FSGGX and SWRLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between FSGGX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGGX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
FSGGX
SWRLX
Сравнение FSGGX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.42 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 16.56 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.57 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и SWRLX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -59.44% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.49% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.08% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -34.19% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -35.95% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -11.63% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и SWRLX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGGX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.71% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.75% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 14.25% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.38% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.85% | -0.66% |
Сравнение комиссий FSGGX и SWRLX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и SWRLX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SWRLX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.33% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.25% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSGGX and SWRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGGX has higher volatility (4.97%) compared to SWRLX (4.71%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGGX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор