Сравнение FSGGX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGGX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FSGGX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 0.25% соответственно.
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGGX и PTSIX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
FSGGX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
FSGGX
PTSIX
Сравнение FSGGX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.25 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.77 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.53 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 11.73 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.25 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FSGGX и PTSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и PTSIX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и PTSIX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGGX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -72.38% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.66% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -72.38% | +42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -72.38% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -42.10% | +33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -25.01% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.77% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и PTSIX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGGX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.66% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 9.03% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.17% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 30.91% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 25.08% | -8.97% |