Сравнение FSGGX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGGX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.58% соответственно.
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGGX и KGIIX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FSGGX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FSGGX
KGIIX
Сравнение FSGGX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.30 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 4.05 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.99 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 18.45 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.30 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FSGGX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и KGIIX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и KGIIX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -27.81% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -8.76% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -27.81% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -27.81% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.65% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.15% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и KGIIX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.80% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 10.77% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.31% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.19% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.73% | +3.38% |