PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		-1.18%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FSGGX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.09% против 6.05% соответственно.

FSGGX

1 день
-0.05%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.73%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.09%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FSGGX и FSKLX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGGX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.99

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.06

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FSKLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FSKLX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.73%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FSKLX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGGXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-27.26%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.64%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.99%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-27.26%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-7.31%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.14%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FSKLX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGGXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.41%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.41%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.28%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

11.44%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

11.89%

+4.20%