Сравнение FSGGX с FHLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).
FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и FHLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGGX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -9.80% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 0.99% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
FHLFX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGGX и FHLFX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSGGX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
FSGGX
FHLFX
Сравнение FSGGX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.90 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.95 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 7.44 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSGGX и FHLFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и FHLFX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.43% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и FHLFX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FHLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGGX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -33.58% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.37% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -29.36% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -8.18% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.18% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.97% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и FHLFX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.94% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGGX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.63% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 11.01% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.06% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.82% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.63% | -1.52% |