Сравнение FSGGX с EIPIX
FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund) are both mutual funds - FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while EIPIX is a Energy Equities fund managed by EIP Funds. Over the past 5 years, FSGGX returned 9.31%/yr vs 16.69%/yr for EIPIX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSGGX charges 0.06%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и EIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у EIPIX с доходностью 19.11%.
FSGGX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 7.82%
EIPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSGGX и EIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 15.97% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
EIPIX EIP Growth and Income Fund | 19.11% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
Correlation
The correlation between FSGGX and EIPIX is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FSGGX and EIPIX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGGX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск
FSGGX
EIPIX
Сравнение FSGGX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и EIP Growth and Income Fund (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGGX | EIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 4.66 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 12.78 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и EIPIX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и EIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGGX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -43.98% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -4.51% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -13.00% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -16.71% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.01% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.97% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.65% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и EIPIX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (EIPIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGGX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.33% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 8.04% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 10.35% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.57% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.62% | -2.51% |
Сравнение комиссий FSGGX и EIPIX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EIPIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и EIPIX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EIPIX в 13.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund | 13.17% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.33% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
FSGGX and EIPIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGGX has higher volatility (5.11%) compared to EIPIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs EIPIX's -43.98%.
EIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGGX и EIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор