PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с AEPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGGX с AEPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) are both Foreign Large Cap Equities funds. FSGGX is passively managed, while AEPFX is actively managed. Over the past 10 years, FSGGX returned 9.49%/yr vs 9.09%/yr for AEPFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for AEPFX.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и AEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у AEPFX с доходностью 12.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGGX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции AEPFX немного отстают с 9.09%.

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%

AEPFX

1 день
0.53%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.28%
6 месяцев
14.99%
1 год
29.27%
3 года*
16.23%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGGX и AEPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.28%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%

Correlation

The correlation between FSGGX and AEPFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between FSGGX and AEPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с VXUSAEPFX с VIAAXAEPFX с DODFXAEPFX с FCNTXAEPFX с VTIPXAEPFX с qqqAEPFX с VOO

Доходность на риск

FSGGX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXAEPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.88

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.68

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.30

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

8.67

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. AEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEPFX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и AEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXAEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и AEPFX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и AEPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGGXAEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-48.79%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.54%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-15.64%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-37.37%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-37.37%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-11.01%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.32%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и AEPFX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 4.97%, в то время как у American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGGXAEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.91%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

15.38%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.67%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

16.93%

-0.74%

Сравнение комиссий FSGGX и AEPFX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AEPFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и AEPFX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AEPFX в 12.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		12.40%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSGGX and AEPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AEPFX has higher volatility (5.39%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs AEPFX's -48.79%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGGX и AEPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор