Сравнение FSGGX с AEPFX
FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) are both Foreign Large Cap Equities funds. FSGGX is passively managed, while AEPFX is actively managed. Over the past 10 years, FSGGX returned 9.23%/yr vs 8.79%/yr for AEPFX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for AEPFX.
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и AEPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у AEPFX с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGGX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции AEPFX немного отстают с 8.79%.
FSGGX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 7.82%
AEPFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.79%
- Всё время*
- 5.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSGGX и AEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 15.97% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 11.74% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
Correlation
The correlation between FSGGX and AEPFX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between FSGGX and AEPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGGX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск
FSGGX
AEPFX
Сравнение FSGGX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGGX | AEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.01 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 7.09 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и AEPFX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и AEPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGGX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -48.79% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.54% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -15.64% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -37.37% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -37.37% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.56% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -10.93% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.54% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и AEPFX
Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 5.11%, в то время как у American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGGX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.63% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 15.23% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 17.37% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.01% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.89% | -0.78% |
Сравнение комиссий FSGGX и AEPFX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AEPFX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и AEPFX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AEPFX в 16.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 16.42% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.33% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSGGX and AEPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AEPFX has higher volatility (5.63%) compared to FSGGX (5.11%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs AEPFX's -48.79%.
FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGGX и AEPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор