PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с RPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с RPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. RPICX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и RPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и RPICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund		0.00%0.00%8.78%17.23%-10.26%5.14%4.57%23.46%-10.41%21.67%

Доходность по периодам

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

RPICX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с RPICX:
RPICX с PRGSXRPICX с PRESXRPICX с PRWAXRPICX с MDIJXRPICX с GSIMXRPICX с PRDGXRPICX с APHIX

Сравнение комиссий FSGEX и RPICX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RPICX в 0.75%.

RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. RPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RPICX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c RPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXRPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. RPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXRPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

—

—

Корреляция

Корреляция между FSGEX и RPICX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и RPICX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как RPICX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund		0.00%0.00%3.48%2.79%0.84%3.15%2.70%3.61%19.04%6.08%1.68%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и RPICX

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXRPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и RPICX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXRPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

—

—