PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с PEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям PEQUX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.43% соответственно.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY

Сравнение комиссий FSGEX и PEQUX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.29

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.26

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

10.40

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQUX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSGEX и PEQUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и PEQUX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и PEQUX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-83.68%

+48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.80%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-33.42%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.75%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-8.86%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-34.09%

+25.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и PEQUX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеют волатильность 7.91% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.91%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.43%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.76%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.90%

-0.76%