Сравнение FSGEX с MRSAX
FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and MRSAX (MFS Research International A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FSGEX returned 9.71%/yr vs 8.84%/yr for MRSAX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FSGEX charges 0.01%/yr vs 1.04%/yr for MRSAX.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и MRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у MRSAX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции MRSAX по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.84% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 6.89%
MRSAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.84%
- Всё время*
- 6.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSGEX и MRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.01% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
MRSAX MFS Research International A | 13.96% | 22.31% | 2.83% | 13.11% | -17.52% | 11.62% | 12.90% | 27.67% | -14.20% | 28.05% |
Correlation
The correlation between FSGEX and MRSAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between FSGEX and MRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGEX vs. MRSAX — Ранг доходности на риск
FSGEX
MRSAX
Сравнение FSGEX c MRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и MFS Research International A (MRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGEX | MRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.92 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 6.74 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и MRSAX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки MRSAX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и MRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGEX | MRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -59.76% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.68% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -14.05% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -30.93% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -30.93% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -13.02% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.32% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и MRSAX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с MFS Research International A (MRSAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGEX | MRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.13% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 11.95% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.06% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.12% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.21% | +0.92% |
Сравнение комиссий FSGEX и MRSAX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MRSAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и MRSAX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MRSAX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
MRSAX MFS Research International A | 4.59% | 5.23% | 1.81% | 1.49% | 1.37% | 1.04% | 0.73% | 1.63% | 5.41% | 1.04% | 1.71% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FSGEX and MRSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGEX has higher volatility (5.15%) compared to MRSAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs MRSAX's -59.76%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGEX и MRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор