PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с MPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с MPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и MPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и MPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у MPIEX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции MPIEX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.62% соответственно.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Mondrian International Value Equity Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с MPGVXMPIEX с FHLFXMPIEX с FINVX

Сравнение комиссий FSGEX и MPIEX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MPIEX в 0.74%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. MPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c MPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXMPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.21

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.33

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.78

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. MPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPIEX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и MPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXMPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSGEX и MPIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и MPIEX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MPIEX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и MPIEX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки MPIEX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и MPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXMPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-60.17%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.22%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-28.64%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-38.88%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-6.25%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-10.90%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и MPIEX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXMPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.45%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.65%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.34%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.98%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.07%

+0.07%