Сравнение FSGEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.58% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и KGIIX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
FSGEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
FSGEX
KGIIX
Сравнение FSGEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.30 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 4.05 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.99 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 18.45 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.30 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и KGIIX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и KGIIX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -27.81% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.76% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -27.81% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -27.81% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -7.65% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.15% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.37% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и KGIIX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.80% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.77% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.31% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 13.19% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.73% | +3.39% |