PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSGEX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и KGIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
KGIIX
Kopernik International Fund
5.93%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.58% соответственно.


FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%

KGIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
5.93%
6 месяцев
13.36%
1 год
44.47%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Kopernik International Fund

Сравнение комиссий FSGEX и KGIIX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.


Доходность на риск

FSGEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSGEXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

3.30

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

4.05

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.99

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

18.45

-10.99

FSGEX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSGEXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.30

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Корреляция

Корреляция между FSGEX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и KGIIX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
KGIIX
Kopernik International Fund
13.46%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и KGIIX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и KGIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSGEXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-27.81%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.76%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-27.81%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-27.81%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-7.65%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.15%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.37%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и KGIIX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSGEXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.80%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.77%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

13.31%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.19%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

12.73%

+3.39%