Сравнение FSGEX с FCNSX
FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and FCNSX (Fidelity Series Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSGEX returned 9.23%/yr vs 12.73%/yr for FCNSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGEX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for FCNSX.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и FCNSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у FCNSX с доходностью 9.97%.
FSGEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.67%
FCNSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSGEX и FCNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.88% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 8.08% |
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 9.97% | 28.56% | 9.88% | 15.95% | -6.88% | 28.62% | 4.47% | 27.78% | -15.01% | 10.10% |
Correlation
The correlation between FSGEX and FCNSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between FSGEX and FCNSX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGEX vs. FCNSX — Ранг доходности на риск
FSGEX
FCNSX
Сравнение FSGEX c FCNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Series Canada Fund (FCNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGEX | FCNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.79 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 9.47 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и FCNSX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки FCNSX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FCNSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGEX | FCNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -41.47% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -7.48% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -12.13% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -21.35% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -5.12% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.20% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и FCNSX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGEX | FCNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.99% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.25% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 12.96% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.27% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.48% | -2.40% |
Сравнение комиссий FSGEX и FCNSX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FCNSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и FCNSX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FCNSX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 1.87% | 2.06% | 3.05% | 3.42% | 3.12% | 2.20% | 2.14% | 2.24% | 2.51% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FSGEX and FCNSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.42%) compared to FCNSX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs FCNSX's -41.47%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGEX и FCNSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор