Сравнение FSGEX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 6.30% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и ANDIX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
FSGEX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
FSGEX
ANDIX
Сравнение FSGEX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.40 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.42 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 5.30 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.99 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и ANDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и ANDIX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и ANDIX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -27.59% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.76% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -27.59% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -27.59% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -8.31% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -5.33% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и ANDIX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.12% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.12% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 12.93% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 12.75% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.44% | +2.70% |