PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSFL.L с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSFL.L с NIHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FSFL.L и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSFL.L и NIHI

2026 (YTD)2025
FSFL.L
Foresight Solar Fund Ltd		0.44%-15.19%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		2.00%6.51%
Разные валюты инструментов

FSFL.L торгуется в GBp, в то время как NIHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NIHI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSFL.L показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 2.00%.

FSFL.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.49%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-13.35%
3 года*
-9.34%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.41%

NIHI

1 день
1.35%
1 месяц
-3.33%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foresight Solar Fund Ltd

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с FSFL.L:
FSFL.L с BPCR.LFSFL.L с QQQFSFL.L с SPMO
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTM

Доходность на риск

FSFL.L vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSFL.L
Ранг доходности на риск FSFL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSFL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSFL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSFL.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSFL.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSFL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSFL.L c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Solar Fund Ltd (FSFL.L) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSFL.LNIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSFL.L vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSFL.LNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.15

-0.96

Корреляция

Корреляция между FSFL.L и NIHI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSFL.L и NIHI

Дивидендная доходность FSFL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности NIHI в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSFL.L
Foresight Solar Fund Ltd		12.88%12.50%10.10%7.18%5.93%6.85%6.66%5.30%5.96%4.36%5.91%7.57%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSFL.L и NIHI

Максимальная просадка FSFL.L за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки NIHI в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSFL.L и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSFL.LNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-10.88%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-6.28%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-2.24%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSFL.L и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSFL.LNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

14.62%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

14.62%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

14.62%

+1.95%