Сравнение FSEU.L с JRDZ.L
FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FSEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, FSEU.L returned 22.96% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности FSEU.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEU.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
FSEU.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.82%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEU.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 9.29% | 27.11% | -0.66% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between FSEU.L and JRDZ.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEU.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
FSEU.L
JRDZ.L
Сравнение FSEU.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEU.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.16 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 32.94 | -30.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 83.74 | -73.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 6.59 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 7.14 | -6.40 |
Просадки
Сравнение просадок FSEU.L и JRDZ.L
Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.40%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.40% | -4.00% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -4.00% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.05% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -1.05% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEU.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEU.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.56% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 20.18% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 23.37% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 23.37% | -8.72% |
Сравнение комиссий FSEU.L и JRDZ.L
FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEU.L и JRDZ.L
FSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSEU.L and JRDZ.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.
FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for FSEU.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор