PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с FFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) are both funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past year, FSENX returned 51.42% vs 68.49% for FFEM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for FFEM.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у FFEM с доходностью 33.06%.

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%

FFEM

1 день
-1.56%
1 месяц
9.73%
С начала года
33.06%
6 месяцев
36.71%
1 год
68.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и FFEM

2026 (YTD)20252024
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%-8.93%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		33.06%40.03%-2.27%

Correlation

The correlation between FSENX and FFEM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.15

The correlation between FSENX and FFEM shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с FEMRFFEM с GQJPXFFEM с JFEAXFFEM с DFEVFFEM с FRDM

Доходность на риск

FSENX vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXFFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.19

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.00

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

5.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

20.18

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEM равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXFFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.21

-1.89

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FFEM

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-16.29%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.57%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.56%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-2.41%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FFEM

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 7.60%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

9.03%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

18.77%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

21.56%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

22.02%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

22.02%

+8.94%

Сравнение комиссий FSENX и FFEM

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FFEM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FFEM

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FFEM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.22%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and FFEM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEM has higher volatility (9.03%) compared to FSENX (7.60%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FFEM's -16.29%.

FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и FFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор