PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDPX с GAGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 7.37%/yr for GAGEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDPX charges 0.74%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 33.96%. За последние 10 лет акции FSDPX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 8.34% против 7.37% соответственно.

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%

GAGEX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.02%
С начала года
33.96%
6 месяцев
30.60%
1 год
53.08%
3 года*
18.99%
5 лет*
17.28%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDPX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		33.96%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Correlation

The correlation between FSDPX and GAGEX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2004 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FSDPX and GAGEX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с GAAEXGAGEX с IWIRXGAGEX с GRHIXGAGEX с IASMXGAGEX с BGLYXGAGEX с VGENXGAGEX с CSUIX

Доходность на риск

FSDPX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXGAGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.99

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.73

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

6.45

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

19.92

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.99

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и GAGEX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и GAGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDPXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-78.90%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.53%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-23.67%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.42%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-69.98%

+20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.80%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-29.23%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.75%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и GAGEX

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.36%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDPXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.20%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.91%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.43%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

23.61%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

27.31%

-5.61%

Сравнение комиссий FSDPX и GAGEX

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и GAGEX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности GAGEX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.11%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FSDPX and GAGEX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAGEX has higher volatility (7.20%) compared to FSDPX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs GAGEX's -78.90%.

GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDPX и GAGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор