Сравнение FSDAX с KGEI

С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у KGEI с доходностью 29.26%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям KGEI по среднегодовой доходности: 15.39% против 34.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа KGEI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и KGEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSDAX и KGEI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как KGEI не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки KGEI в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и KGEI.

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 8.46%, в то время как у Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) волатильность равна 21.28%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.