PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с KGEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с KGEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Industrials Equities fund managed by Fidelity, while KGEI (Kolibri Global Energy Inc. Common stock) is a stock. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 36.35%/yr for KGEI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и KGEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у KGEI с доходностью 43.00%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям KGEI по среднегодовой доходности: 15.44% против 36.35% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

KGEI

1 день
2.74%
1 месяц
-2.09%
С начала года
43.00%
6 месяцев
37.41%
1 год
-20.17%
3 года*
14.34%
5 лет*
148.67%
10 лет*
36.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и KGEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
KGEI
Kolibri Global Energy Inc. Common stock		43.00%-26.13%41.87%27.12%4,866.33%61.85%-54.12%-65.22%-36.11%59.50%

Correlation

The correlation between FSDAX and KGEI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.08

The correlation between FSDAX and KGEI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Kolibri Global Energy Inc. Common stock

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с KGEI:
KGEI с BTC-USDKGEI с SPY

Доходность на риск

FSDAX vs. KGEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KGEI
Ранг доходности на риск KGEI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGEI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGEI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGEI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGEI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGEI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c KGEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXKGEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.35

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.14

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.34

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

-0.51

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. KGEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа KGEI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и KGEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXKGEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.35

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.12

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.07

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и KGEI

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки KGEI в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и KGEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXKGEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-99.70%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-58.78%

+42.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-64.68%

+48.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-64.68%

+41.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-96.27%

+49.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-41.27%

+34.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-69.85%

+59.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

39.74%

-34.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и KGEI

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.45%, в то время как у Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXKGEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

22.66%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

41.13%

-22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

58.57%

-37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

404.59%

-384.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

298.19%

-275.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и KGEI

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как KGEI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
KGEI
Kolibri Global Energy Inc. Common stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and KGEI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGEI has higher volatility (22.66%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs KGEI's -99.70%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и KGEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор