PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с FCLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FCLAX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class A) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 13.81%/yr for FCLAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSDAX charges 0.74%/yr vs 1.02%/yr for FCLAX.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FCLAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции FCLAX по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.81% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

FCLAX

1 день
0.99%
1 месяц
1.41%
С начала года
13.57%
6 месяцев
14.69%
1 год
26.03%
3 года*
29.28%
5 лет*
16.24%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и FCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		13.57%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-15.83%19.28%

Correlation

The correlation between FSDAX and FCLAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.84

The correlation between FSDAX and FCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLCXFCLAX с FCLIXFCLAX с FCLTXFCLAX с FIKEXFCLAX с FIDRX

Доходность на риск

FSDAX vs. FCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXFCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.51

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.22

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.10

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

8.51

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. FCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXFCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FCLAX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке FCLAX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXFCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-60.95%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-13.11%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-21.31%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-26.49%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-42.71%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.46%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-7.80%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.23%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FCLAX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXFCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.96%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

15.08%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

18.26%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.90%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.52%

+0.83%

Сравнение комиссий FSDAX и FCLAX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FCLAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FCLAX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FCLAX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.53%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and FCLAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FCLAX (5.96%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FCLAX's -60.95%.

FCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор