Сравнение FSDAX с FCLAX
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FCLAX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class A) are both mutual funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while FCLAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSDAX returned 16.17%/yr vs 14.34%/yr for FCLAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FSDAX charges 0.63%/yr vs 1.02%/yr for FCLAX.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и FCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у FCLAX с доходностью 23.41%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции FCLAX по среднегодовой доходности: 16.17% против 14.34% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
FCLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 23.41%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 11.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDAX и FCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A | 23.41% | 24.48% | 28.24% | 22.64% | -10.64% | 16.27% | 11.17% | 27.81% | -15.83% | 19.28% |
Correlation
The correlation between FSDAX and FCLAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.83 |
The correlation between FSDAX and FCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. FCLAX — Ранг доходности на риск
FSDAX
FCLAX
Сравнение FSDAX c FCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | FCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.09 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 8.36 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и FCLAX
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке FCLAX в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -60.95% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -13.11% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -21.31% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -26.49% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -42.71% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -7.77% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.27% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и FCLAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | FCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 6.12% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 16.52% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 20.01% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.11% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.62% | +0.92% |
Сравнение комиссий FSDAX и FCLAX
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FCLAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и FCLAX
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FCLAX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A | 1.40% | 1.73% | 8.10% | 8.69% | 3.46% | 21.93% | 0.59% | 7.50% | 12.29% | 2.79% | 5.69% | 9.17% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and FCLAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to FCLAX (6.12%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FCLAX's -60.95%.
FCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор