Сравнение FSCTX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 3.96% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.46% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.15%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и RYOTX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
FSCTX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
FSCTX
RYOTX
Сравнение FSCTX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.37 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.26 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 11.42 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и RYOTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и RYOTX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и RYOTX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -56.86% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.59% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -35.84% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -44.87% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -7.15% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -9.47% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.88% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и RYOTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) составляет 7.37%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 9.07% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 17.62% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 26.53% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.39% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.03% | -1.01% |