Сравнение FSCTX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCTX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции DFISX немного отстают с 7.66%.
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и DFISX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FSCTX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FSCTX
DFISX
Сравнение FSCTX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.04 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.97 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и DFISX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и DFISX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -60.66% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.96% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -35.06% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -43.00% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -11.77% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -11.69% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.06% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и DFISX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.04% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 15.38% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 15.75% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 16.11% | +5.89% |