PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCHX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCHX с RMLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCHX (Fidelity Select Chemicals Portfolio) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FSCHX returned 0.57%/yr vs 24.50%/yr for RMLPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCHX charges 0.74%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 32.69%.

FSCHX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
16.34%
6 месяцев
17.09%
1 год
10.23%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.57%
10 лет*
6.02%

RMLPX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.69%
6 месяцев
29.61%
1 год
41.17%
3 года*
29.75%
5 лет*
24.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCHX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		16.34%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-23.37%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.69%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%

Correlation

The correlation between FSCHX and RMLPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FSCHX and RMLPX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Chemicals Portfolio

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FSCHX:
FSCHX с FXAIXFSCHX с FSELXFSCHX с FSRPXFSCHX с FPHAXFSCHX с FSUTXFSCHX с FSPTXFSCHX с VTV
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с VENAXRMLPX с CSUIXRMLPX с PSPFXRMLPX с VGENXRMLPX с DHIVX

Доходность на риск

FSCHX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCHXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.65

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.46

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

5.59

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

15.82

-13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCHX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа RMLPX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCHXRMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.65

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.15

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и RMLPX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCHXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-66.95%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-7.74%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-18.75%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-22.83%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-4.96%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-10.25%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.73%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и RMLPX

Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 4.98%, в то время как у Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCHXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.83%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

13.18%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.31%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

21.43%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

28.05%

-5.59%

Сравнение комиссий FSCHX и RMLPX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и RMLPX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности RMLPX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio		2.94%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.86%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCHX and RMLPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMLPX has higher volatility (6.83%) compared to FSCHX (4.98%). In terms of maximum drawdown, FSCHX dropped -59.24% vs RMLPX's -66.95%.

RMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCHX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор