Сравнение FSCHX с OEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и OEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и OEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 67.38% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 67.38%. За последние 10 лет акции FSCHX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 6.74% против -20.13% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
OEPIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 67.38%
- 6 месяцев
- 92.98%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- -20.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и OEPIX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.
Доходность на риск
FSCHX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск
FSCHX
OEPIX
Сравнение FSCHX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | OEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.56 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.00 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.36 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.09 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.56 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.25 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и OEPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и OEPIX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности OEPIX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.52% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и OEPIX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и OEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -99.30% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -39.36% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -65.50% | +38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -97.79% | +46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -97.83% | +89.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -71.84% | +62.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 15.28% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и OEPIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) составляет 5.89%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 11.62% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 33.02% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 60.04% | -38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 57.70% | -37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 66.60% | -44.18% |