Сравнение FSCHX с IGNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и IGNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и IGNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 18.73% | 38.01% | -0.56% | 1.26% | 17.52% | 26.06% | -12.38% | 9.24% | -23.79% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у IGNAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям IGNAX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.47% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
IGNAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и IGNAX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.
Доходность на риск
FSCHX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск
FSCHX
IGNAX
Сравнение FSCHX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | IGNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.80 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.33 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.94 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 21.18 | -19.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.80 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и IGNAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и IGNAX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
IGNAX Delaware Ivy Natural Resources Fund | 0.00% | 0.00% | 5.68% | 1.94% | 2.02% | 2.30% | 0.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и IGNAX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и IGNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -77.49% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -15.59% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -24.79% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -57.95% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -9.23% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -35.83% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.90% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и IGNAX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | IGNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.41% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 14.80% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.32% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 21.99% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.59% | -0.17% |